Exotische Optionen Trading (eBook, PDF) Exotische Optionen Trading (eBook, PDF) Geschrieben von einem erfahrenen Händler und Berater, Frans deWeerts Exotische Optionen Trading bietet eine risikoorientierte Annäherung an die Preisgestaltung von exotischen Optionen. Indem er den Lesern dann notwendige Werkzeuge gibt, um exotische Optionen zu verstehen, dient dieses Buch als amanual, um den Leser mit den Fähigkeiten auszurüsten, um Preis und Risiko zu verwalten, die häufigsten und die kompliziertesten exotischen Optionen. De Weert beginnt mit der Erklärung der Risiken im Zusammenhang mit tradingan exotischen Option vor dem Sezieren Diese Risiken durch eine detaillierte Analyse der tatsächlichen Ökonomie und Griechen, anstatt nur die mathematischen Formeln zu vertreiben. (EBook, PDF) Exotische Optionen und Hybriden (eBook, PDF) Exotische Option Preise und erweiterte Lvy Modelle (eBook, PDF) FX Optionen und Smile Risk (eBook, PDF) Ihr Optionen Handbook (eBook, PDF) Optionen Mathematik für Trader (eBook, PDF) Geschrieben von einem erfahrenen Händler und Berater, Frans deWeerts Exotische Optionen Trading bietet eine risikoorientierte Annäherung an die Preisgestaltung von exotischen Optionen. Indem er den Lesern dann notwendige Werkzeuge gibt, um exotische Optionen zu verstehen, dient dieses Buch als amanual, um den Leser mit den Fähigkeiten auszurüsten, um Preis und Risiko zu verwalten, die häufigsten und die kompliziertesten exotischen Optionen. De Weert beginnt mit der Erklärung der Risiken im Zusammenhang mit tradingan exotischen Option vor dem Sezieren Diese Risiken durch eine detaillierte Analyse der tatsächlichen Ökonomie und Griechen, anstatt nur die mathematischen Formeln zu vertreiben. Das Buch beschränkt den Gebrauch der Mathematik, um exotische Optionen aus einer ökonomischen und risikopolitischen Perspektive anhand von echten Lebensbeispielen zu erklären, die zu einer praktischen Interpretation der mathematischen Preisformel führen. Das Buch umfasst konventionelle Optionen, digitale Optionen, Barrieroptionen, Cliquets, Quanto-Optionen, Outperformance-Optionen undVarianz Swaps und erklärt schwierige Konzepte in einfachen Worten, mit einem praktischen Ansatz, der dem Leser ein volles Verständnis von jedem Aspekt jeder exotischen Option gibt. Das Buch enthält auch strukturierte Notizen mit exotischen Optionen, die in ihnen eingebettet sind, wie umgekehrte Wandelanleihen, kündbare und kündbare Reverseconvertibles und Autocallables und zeigt den Grundgedanken hinter den Strukturen und den damit verbundenen Risiken. Für jede exotische Option macht der Autor deutlich, warum es eine Anforderungsnachfrage gibt Die Risiken liegen und wie sich dies auf die tatsächliche Preisgestaltung auswirkt, wie man am besten jede von der exotischen Option eingebettete Vega - oder Gamma-Exposition abspeichert und die Skewexposure diskutiert. Sie erklären die praktischen Implikationen für jede exotische Option und wie sie den Preis zusätzlich zu den notwendigen mathematischen Ableitungen beeinflusst Tools für die Preisgestaltung exotische Optionen, Exotische Optionen Trading entfernt die mystischen Umgebungsoptik Optionen, um dem Leser ein volles Verständnis von jedem Aspekt jeder exotischen Option, die Schaffung eines nutzbaren Werkzeug für die Abwicklung mit exotischen Optionen in der Praxis zu geben. Obwohl exotische Optionen sind nicht ein neues Thema Infinance , Die von vielen Texten traditionell gebotene Abdeckung ist auch zu hoch oder übermäßig mathematisch. De Weertsexceptional Text füllt diese Lücke hervorragend. Es ist eine rigoroustreatment einer Reihe von exotischen Strukturen und enthält numerousexamples, um die Prinzipien klar zu veranschaulichen. Was macht diese Buchhandlung ist, dass es gelingt, ein fantastisches Gleichgewicht zwischen der Theorie und der tatsächlichen Trading-Praxis zu schlagen. Obwohl es sich um eine übertriebene Phrase handelt, um dieses Buch als obligatorische Lektüre zu beschreiben, kann ich jedem Leser versichern, dass sie nicht enttäuscht werden werden. - Neil Schofield, Trainingsberater und Autor von Commodity Derivatives: Märkte und AnwendungenExotische Optionen Trading ist ein hervorragender Job, der einen prägnanten vorstellt Und ausführlicher Überblick über exotische Möglichkeiten. Der Rand dieses Buches ist, dass es exotische Optionen aus arakter und ökonomischer Perspektive erklärt und eine klare Verbindung zu den tatsächlichen Gewinn - und Preisformeln bietet. Kurz gesagt, ein Muss für jeden, der tiefe Einblicke in exotische Optionen bekommen will und sie gewinnbringend anfangen will. - Arturo Bignardi Über den Autor FRANS DE WEERT ist Mathematiker durch Training. Nach dem Erwerb seiner Meister in Mathematik, spezialisiert auf Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik an der Universität Utrecht, fuhr er fort, einen Forschungsabschluss, M. Phil, in der Wahrscheinlichkeitstheorie an der Universität von Manchester zu machen. Nach seiner akademischen Karriere begann er als Trader für Barclays Capital in London zu arbeiten. In dieser Rolle sammelte er Erfahrungen im Handel mit vielen verschiedenen Derivaten auf europäischen und amerikanischen Aktien. Nach zwei und halben Jahren in London zog er nach New York, um Handelsderivate sowohl auf lateinamerikanischen als auch in US-amerikanischen Underlyings zu starten. Frans arbeitet derzeit als Strategieberater bei Booz Allen Hamilton und lebt in Amsterdam, Niederlande. Inhalt Vorwort Danksagungen 1 Einleitung 2 Konventionelle Optionen, Vorwärts und Griechen 3 Gewinn auf Gamma und Relation zu Theta 4 Delta Cash und Gamma Cash 5 Skew 6 Einfache Optionsstrategien 7 Monte Carlo Prozesse 8 Chooser Option 9 Digitale Optionen 10 Barrier Options 11 Forward Starting Options 12 Ladderoptionen 13 Rückblickoptionen 14 Cliquets 15 Reverse Convertibles 16 Autocallables 17 Callable und Puttable Reverse Convertible 18 Asiatische Optionen 19 Quanto Optionen 20 Composite Optionen 21 Outperformance Optionen 22 Best of undWorst von Optionen 23 Varianz Swaps 24 Dispersion 25 Engineering Financial Structures Anhang A Abweichung von a Composite Option und Outperformance Option Anhang B Replikation der Varianz Swap Referenzen IndexExotic Optionen Trading von Frans de Weert alle Artikel in diesem Shop sind an Ihre E-Mail innerhalb von 24 Stunden nach der gebuchten Zahlung zu senden. PDF eBooks werden Ihnen als E-Mail-Anhänge zugesandt. Wie für mp3 audiobook, ein Download-Link von ONEDRIVE wird an Ihre E-Mail geschickt werden, damit Sie herunterladen. 1. Dieser Artikel ist ein E-Book im PDF-Format. 2. Verschiffen-Anlieferung: Schicken Sie Ihnen durch E-mail innerhalb 24 Stunden nach gelöschter Zahlung. Sofort Ankunft. 3. Versand (per Email) Bearbeitungsgebühr US0.00 4. Zeitlich begrenztes Angebot, Schnell bestellen. Exotische Optionen Trading von Frans de Weert Wiley Adobe E-Book 212 Seiten Juli 2008 Geschrieben von einem erfahrenen Händler und Berater, Frans de Weerts Exotische Optionen Trading bietet einen risikoorientierten Ansatz für die Preisgestaltung von exotischen Optionen. Indem man den Lesern die notwendigen Werkzeuge gibt, um exotische Optionen zu verstehen, dient dieses Buch als Handbuch, um den Leser mit den Fähigkeiten zu vergleichen, um Preis und Risiko zu verwalten, die gebräuchlichsten und die komplexesten exotischen Optionen. De Weert beginnt mit der Erklärung der Risiken, die mit dem Handel einer exotischen Option verbunden sind, bevor sie diese Risiken durch eine detaillierte Analyse der tatsächlichen Ökonomie und Griechen anstatt nur unter Angabe der mathematischen Formeln zerlegen. Das Buch beschränkt den Gebrauch der Mathematik, um exotische Optionen aus ökonomischer und risikorelevanter Perspektive mit Hilfe von echten Lebensbeispielen zu erklären, die zu einer praktischen Interpretation der mathematischen Preisformeln führen. Das Buch umfasst konventionelle Optionen, digitale Optionen, Barrier-Optionen, Cliquets, Quanto-Optionen, Outperformance-Optionen und Varianz-Swaps und erklärt schwierige Konzepte in einfachen Worten, mit einem praktischen Ansatz, der dem Leser ein volles Verständnis für jeden Aspekt jeder exotischen Option gibt. Das Buch diskutiert auch strukturierte Notizen mit exotischen Optionen, die in ihnen eingebettet sind, wie umgekehrte Wandelanleihen, kündbare und kündbare Reverse Cabriolets und Autocallables und zeigt den Grundgedanke hinter diesen Strukturen und den damit verbundenen Risiken. Für jede exotische Option macht der Autor klar, warum es eine Investor-Nachfrage gibt, wo die Risiken liegen und wie sich das auf die tatsächliche Preisgestaltung auswirkt, zeigt, wie man am besten eine von der exotischen Option eingebettete Vega - oder Gamma-Exposition abgibt und die Schrägbelichtung bespricht. Durch die Erläuterung der praktischen Konsequenzen für jede exotische Option und wie sie den Preis beeinflusst, ent - wickelt Exotic Options Trading neben den notwendigen mathematischen Ableitungen und Werkzeugen für exotische Optionen die Mystik um exotische Optionen, um dem Leser ein volles Verständnis von jedem zu geben Aspekt jeder exotischen Option, die Schaffung eines nutzbaren Werkzeug für den Umgang mit exotischen Optionen in der Praxis. Obwohl exotische Optionen kein neues Thema in der Finanzierung sind, ist die Abdeckung, die traditionell von vielen Texten gewährt wird, entweder zu hoch oder übermäßig mathematisch. De Weerts außergewöhnlicher Text füllt diese Lücke hervorragend. Es ist eine rigorose Behandlung einer Reihe von exotischen Strukturen und enthält zahlreiche Beispiele, um die Prinzipien klar zu veranschaulichen. Was dieses Buch einzigartig macht, ist, dass es gelingt, ein fantastisches Gleichgewicht zwischen der Theorie und der tatsächlichen Trading-Praxis zu schlagen. Obwohl es etwas von einer überstrapazierten Phrase sein kann, um dieses Buch als obligatorisches Lesen zu beschreiben, kann ich jedem Leser versichern, dass sie nicht enttäuscht werden. Neil Schofield, Trainingsberater und Autor von Commodity Derivatives: Märkte und Anwendungen Exotische Optionen Trading ist eine hervorragende Arbeit bei der Bereitstellung eines prägnanten und umfassenden Überblicks über exotische Optionen. Der wahre Rand dieses Buches ist, dass es exotische Optionen aus einer Risiko - und ökonomischen Perspektive erklärt und eine klare Verbindung zu den tatsächlichen Gewinn - und Preisformeln bietet. Kurz gesagt, ein Muss für jeden, der tiefe Einblicke in exotische Optionen bekommen will, und beginnen, sie gewinnbringend zu handeln. Über den Autor FRANS DE WEERT ist Mathematiker durch Training. Nach dem Erwerb seiner Meister in Mathematik, spezialisiert auf Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik an der Universität Utrecht, fuhr er fort, einen Forschungsabschluss, M. Phil, in der Wahrscheinlichkeitstheorie an der Universität von Manchester zu machen. Nach seiner akademischen Karriere begann er als Trader für Barclays Capital in London zu arbeiten. In dieser Rolle sammelte er Erfahrungen im Handel mit vielen verschiedenen Derivaten auf europäischen und amerikanischen Aktien. Nach zwei und halben Jahren in London zog er nach New York, um Handelsderivate sowohl auf lateinamerikanischen als auch in US-amerikanischen Underlyings zu starten. Frans arbeitet derzeit als Strategieberater bei Booz Allen Hamilton und lebt in Amsterdam, Niederlande. INHALTSVERZEICHNIS: 2 Konventionelle Optionen, Forwards und Griechen 2.1 Call - und Put-Optionen und Forwards 2.2 Pricing-Anrufe und Puts 2.3 Implizite Volatilität 2.4 Festlegung des Streiks des Forward 2.5 Pricing der Aktienoptionen einschließlich Dividenden 2.6 Pricing Optionen in den Forward 2.7 Put - Call Parität 2.9 Dynamische Absicherung 2.13 Höhere Auftragsderivate wie Vanna und Vomma 2.14 Optionen Zinsbelastung in Finanzierungsbedingungen der Delta Hedge 3 Gewinn auf Gamma und Relation zu Theta 4 Delta Cash und Gamma Cash 4.1 Beispiel Delta und Gamma Cash 5.1 Gründe für höhere Realisierte Volatilität in fallenden Märkten 5.2 Skew Through Time: Die Term-Struktur von Skew 5.3 Skew und ihre Auswirkung auf Delta 5.4 Skew in FX versus Skew im Eigenkapital: Smile versus Downward Sloping 5.5 Preisoptionen mit der Skew Curve 6 Einfache Optionsstrategien 7 Monte Carlo Prozesse 7.1 Monte-Carlo-Prozessprinzip 7.2 Binomial-Baum gegen Monte-Carlo-Prozess 7.3 Binomial-Beispiel Beispiel 7.4 Die Arbeiten des Monte-Carlo-Prozesses 8 Auswahloption 8.1 Preisbeispiel Einfache Auswahloption 8.2 Begründung Hinter den Chooser-Optionsstrategien 9 Digitale Optionen 9.1 Auswählen der Streiks 9.2 Der Anrufspread Als Proxy für den Digital 9.3 Breite des Call Spread versus Gearing 10 Barrier-Optionen 10.1 Down-and-In Put Option 10.2 Delta Umstellung der Barriere für eine Down-and-In Put Option 10.3 Faktoren beeinflussen die Größe der Barrier Shift 10.4 Delta Auswirkung einer Barriereschiebung 10.5 Situationen zum Kauf von Aktien im Falle einer Barriere Verletzung eines langen Down-and-In-Sets 10,6 Up-and-Out Call 10.7 Up-and-Out Call Option mit Rabatt 10.8 Vega Exposure Up-and-Out Call Option 10.9 Up-and-Out Put 10.10 Barrier Parity 10.11 Barriere bei Fälligkeit Nur 10.12 Skew and Barrier Options 10.13 Double Barriers 11 Forward Starting Optionen 11.1 Forward Starting and Regular Option im Vergleich 11.2 Hedging der Skew Delta der Forward Start Option 11.3 Der Vorwärts Start Option und die Skew-Term-Struktur 11.4 Analytisch kurze Skew aber dynamisch keine Skew-Belichtung 11.5 Forward Starting Greeks 12 Ladder-Optionen 12.1 Beispiel Ladder Option 12.2 Preisfindung der Ladder Option 13 Lookback-Optionen 13.1 Preis - und Gamma-Profil von Fixed-Strike-Lookback-Optionen 13.2 Pricing und Risiko von Floating Strike Lookback Option 14.1 Die Ratchet Option 14.2 Risiken einer Ratchet Option 15 Reverse Convertibles 15.1 Beispiel Knock-In Reverse Convertible 15.2 Preisgestaltung des Knock-In Reverse Convertible 15.3 Marktbedingungen für den attraktivsten Coupon 15.4 Hedging des Reverse Convertible 16.1 Beispiel Autocallable Reverse Convertible 16.2 Preisfindung des Autocallable 16.3 Autocallable Pricing ohne bedingten Coupon 16.4 InterestEquity Korrelation innerhalb des Autocallable 17 Callable und Puttable Reverse Convertible 17.1 Preiskalkulation des Callable Reverse Convertible 17.2 Pricing des Puttable Reverse Convertible 18 Asiatische Optionen 18.1 Preisgestaltung der geometrischen asiatischen Out Option 18.2 Pricing der Arithmetik Asian Out Option 18.3 Delta Hedging der arithmetischen asiatischen Out-Option 18.4 Vega, Gamma und Theta der Arithmetik Asian Out Option 18.5 Delta Hedging der Asiaten in Option 18.6 Asian in Forward 18.7 Preise asiatisch in Forward 18.8 Asian in Forward mit optionalem Early Termination 19 Quanto Optionen 19.1 Pricing Und Korrelationsrisiko der Option 19.2 Hedging FX Exposure auf der Quanto Option 20 Composite Optionen 20.1 Ein Beispiel für die Composite Option 20.2 Hedging FX Exposure auf der Composite Option 21 Outperformance Optionen 21.1 Beispiel einer Outperformance Option 21.2 Outperformance Option als Composite Option beschrieben 21.3 Korrelations-Position der Outperformance-Option 21.4 Absicherung von Outperformance-Optionen 22 Best of andWorst of Options 22.1 Korrelationsrisiko für das Best of Option 22.2 Korrelationsrisiko für die schlimmste Option 23 Varianz Swaps 23.1 Varianz Swap Payoff Beispiel 23.2 Replizieren der Varianz Swap mit Optionen 23.3 Griechen Des Varianz-Swaps 23.4 Mysterium von Gamma ohne Delta 23.5 Realisierte Variationsvolmilität gegenüber Standardabweichung 23.6 Ereignisrisiko eines Variationsaustauschs gegenüber einer einzigen Option 23.7 Beziehung zwischen Vega-Exposition und Abweichung Nominalität 23.9 Vega-Konvexität 24.1 Preiskorb Optionen 24.2 Korbvolatilität, die aus ihren Bestandteilen abgeleitet wird 24.3 Verteilungsdispersion 24.4 Zerstörung der Dispergierung in Korrelationsbedingungen 24.5 Dispersion bedeutet eine Kombination von Volatilität und Korrelation 24.6 Ratio-Vega-Dispersion 24.7 Skew-Delta-Position eingebettet in Dispersion 25 Engineering-Finanzstrukturen 25.1 Capital Guaranteed Products 25.2 Attraktive Marktbedingungen für kapitalgarantierte Produkte 25.3 Exposure Products Für die Cautious Equity Investor 25.4 Leveraged Produkte für das Risiko suchen Investor Anhang A Abweichung von einer zusammengesetzten Option und Outperformance Option Anhang B Replikation der Varianz SwapExotic Optionen Trading Melden Sie sich an, um Ihre Bibliothek zu speichern Geschrieben von einem erfahrenen Händler und Berater, Frans de Weert8217s Exotische Optionen Trading bietet einen risikoorientierten Ansatz für die Preisgestaltung von exotischen Optionen. Indem man den Lesern die notwendigen Werkzeuge gibt, um exotische Optionen zu verstehen, dient dieses Buch als Handbuch, um den Leser mit den Fähigkeiten zu vergleichen, um Preis und Risiko zu verwalten, die gebräuchlichsten und die komplexesten exotischen Optionen. De Weert beginnt mit der Erklärung der Risiken, die mit dem Handel einer exotischen Option verbunden sind, bevor sie diese Risiken durch eine detaillierte Analyse der tatsächlichen Ökonomie und Griechen anstatt nur unter Angabe der mathematischen Formeln zerlegen. Das Buch beschränkt den Gebrauch der Mathematik, um exotische Optionen aus ökonomischer und risikorelevanter Perspektive mit Hilfe von echten Lebensbeispielen zu erklären, die zu einer praktischen Interpretation der mathematischen Preisformeln führen. Das Buch umfasst konventionelle Optionen, digitale Optionen, Barrier-Optionen, Cliquets, Quanto-Optionen, Outperformance-Optionen und Varianz-Swaps und erklärt schwierige Konzepte in einfachen Worten, mit einem praktischen Ansatz, der dem Leser ein volles Verständnis für jeden Aspekt jeder exotischen Option gibt. Das Buch diskutiert auch strukturierte Notizen mit exotischen Optionen, die in ihnen eingebettet sind, wie umgekehrte Wandelanleihen, kündbare und kündbare Reverse Cabriolets und Autocallables und zeigt den Grundgedanke hinter diesen Strukturen und den damit verbundenen Risiken. Für jede exotische Option macht der Autor klar, warum es eine Investor-Nachfrage gibt, wo die Risiken liegen und wie sich das auf die tatsächliche Preisgestaltung auswirkt, zeigt, wie man am besten eine von der exotischen Option eingebettete Vega - oder Gamma-Exposition abgibt und die Schrägbelichtung bespricht. Durch die Erläuterung der praktischen Konsequenzen für jede exotische Option und wie sie den Preis beeinflusst, ent - wickelt Exotic Options Trading neben den notwendigen mathematischen Ableitungen und Werkzeugen für exotische Optionen die Mystik um exotische Optionen, um dem Leser ein volles Verständnis von jedem zu geben Aspekt jeder exotischen Option, die Schaffung eines nutzbaren Werkzeug für den Umgang mit exotischen Optionen in der Praxis. 8220 Obwohl exotische Optionen kein neues Thema in der Finanzierung sind, ist die traditionell von vielen Texten angebotene Abdeckung entweder zu hoch oder übermäßig mathematisch. De Weerts außergewöhnlicher Text füllt diese Lücke hervorragend. Es ist eine rigorose Behandlung einer Reihe von exotischen Strukturen und enthält zahlreiche Beispiele, um die Prinzipien klar zu veranschaulichen. Was dieses Buch einzigartig macht, ist, dass es gelingt, ein fantastisches Gleichgewicht zwischen der Theorie und der tatsächlichen Trading-Praxis zu schlagen. Obwohl es etwas von einer überstrapazierten Phrase sein kann, um dieses Buch als obligatorisches Lesen zu beschreiben, kann ich jedem Leser versichern, dass sie nicht enttäuscht werden. 8221 8212Neil Schofield, Trainingsberater und Autor von Commodity Derivatives: Märkte und Anwendungen 8220Exotic Options Trading ist eine hervorragende Arbeit bei der Bereitstellung eines prägnanten und erschöpfenden Überblicks über exotische Optionen. Der wahre Rand dieses Buches ist, dass es exotische Optionen aus einer Risiko - und ökonomischen Perspektive erklärt und eine klare Verbindung zu den tatsächlichen Gewinn - und Preisformeln bietet. Kurz gesagt, ein Muss für jeden, der tiefe Einblicke in exotische Optionen bekommen will, und beginnen, sie gewinnbringend zu handeln. 8221 Veröffentlichungsdetails
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